경험요율 (Experience Rating)
한 줄 정의: 개별 계약자나 집단의 과거 손해 발생 경험을 반영하여 향후 보험료를 조정하는 요율산정 방식으로, 위험 특성이 반영된 개별화된 보험료 책정을 가능하게 한다.
쉽게 풀면
작년에 사고를 냈는지 안 냈는지에 따라 올해 보험료가 오르거나 내리는 방식이다. 자동차보험에서 무사고 할인이 적용되는 것이 대표적인 예이다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
Bühlmann, H., & Straub, E. (1970). Glaubwürdigkeit für Schadensätze. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries.
뷸만과 스트라우프는 개별 계약자의 경험 데이터와 전체 집단의 평균 요율을 신뢰도 가중치로 결합하는 신뢰도이론을 정식화하여 경험요율 산정의 표준적 통계 기법을 제공했다.
주의할 점
경험요율은 표본 기간이 짧으면 우연에 의한 변동이 과대평가될 수 있어, 신뢰도이론을 통해 개별 경험과 집단평균 요율을 적절히 가중 결합하는 보정이 필요하다.