위험분류 (Risk Classification)
한 줄 정의: 보험자가 계약자의 위험 특성을 통계적으로 유의미한 기준에 따라 집단으로 구분하여 각 집단에 상이한 보험료율을 적용하는 요율산정의 기초 과정이다.
쉽게 풀면
흡연자와 비흡연자, 젊은 사람과 나이 든 사람처럼 위험 수준이 다른 사람들을 그룹으로 나누어서 서로 다른 보험료를 매기는 작업이다. 이렇게 해야 공평한 보험료 산정이 가능하다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
Rothschild, M., & Stiglitz, J. E. (1976). Equilibrium in Competitive Insurance Markets. Quarterly Journal of Economics.
로스차일드와 스티글리츠는 보험자가 위험유형을 완전히 관찰할 수 없는 경쟁시장에서 분리균형이 형성되는 조건을 분석하여, 정교한 위험분류가 시장 효율성과 역선택 완화에 어떻게 기여하는지 보였다.
주의할 점
위험분류 기준은 통계적 상관성과 함께 공정성 및 법적 허용 범위를 함께 고려해야 하며, 인종이나 유전정보처럼 사회적으로 사용이 제한된 변수는 국가별 규제로 활용이 금지되기도 한다.