손해분포모형 (Loss Distribution Model)
한 줄 정의: 보험사고로 인한 손해액의 크기를 확률분포 함수로 표현하여 통계적으로 분석하는 모형을 말한다.
쉽게 풀면
손해분포모형은 사고가 났을 때 손해액이 얼마나 될지를 하나의 확률분포 그래프로 나타낸 것입니다. 예를 들어 대부분의 사고는 손해액이 작지만, 아주 가끔 매우 큰 손해가 발생하는 형태의 분포를 로그정규분포나 파레토분포 같은 수학적 함수로 표현해서, 요율산정이나 위험조정, 재보험 설계 등에 활용합니다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
"자동차보험 대인배상 손해액에 대해 로그정규분포를 적합시킨 손해분포모형이 실제 데이터를 가장 잘 설명하였다."
이 문장은 여러 확률분포 함수 중 로그정규분포라는 형태가 실제 사고 손해액 데이터의 패턴을 가장 잘 맞춘다는 분석 결과를 설명합니다.
주의할 점
손해분포모형은 선택하는 분포 형태에 따라 극단적인 꼬리 위험 추정치가 크게 달라질 수 있어, 여러 후보 분포를 비교 검증하는 것이 바람직하다.