극단값이론 (Extreme Value Theory)
한 줄 정의: 확률분포의 꼬리 부분, 즉 발생확률은 낮지만 규모가 매우 큰 극단적 사건의 통계적 특성을 분석하는 수리적 이론을 말한다.
쉽게 풀면
극단값이론은 대재해나 초대형 손해처럼 아주 드물지만 일단 발생하면 엄청난 규모가 되는 사건들을 다루는 통계 이론입니다. 일반적인 통계 방법은 평균적인 상황을 잘 설명하지만 극단적인 꼬리 부분은 잘 맞지 않는 경우가 많은데, 극단값이론은 이런 꼬리 부분만을 따로 정교하게 모델링합니다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
"극단값이론의 일반화 파레토분포를 적용하여 대재해 손해액의 꼬리 위험을 추정하였다."
이 문장은 특정 확률분포 모형을 이용해서, 아주 드물게 발생하는 초대형 손해의 위험을 통계적으로 계산했다는 것을 설명합니다.
주의할 점
극단값이론은 관측 자료가 극히 적은 영역을 다루므로, 모형의 선택과 추정 방법에 따라 결과가 크게 달라질 수 있다는 한계가 있다.