참조위험률 (Reference Risk Rate)
한 줄 정의: 감독당국이 개별 보험회사의 경험통계 부족을 보완하기 위해 업계 전체 통계를 바탕으로 고시하는 표준 위험률을 말한다.
쉽게 풀면
참조위험률은 보험회사가 새로운 상품을 만들 때 자체 통계가 충분하지 않은 위험(예: 특정 질병 발생률)에 대해 참고할 수 있도록 감독당국이나 업계 협회가 만들어 제공하는 기준 수치입니다. 작은 보험회사나 새로 생긴 담보의 경우 자체 데이터가 부족하기 때문에, 이 참조위험률을 가져다 자사 사정에 맞게 조정해서 예정위험률로 사용하는 경우가 많습니다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
"신규 담보의 예정위험률은 참조위험률에 회사 고유의 조정계수를 곱하여 산출하였다."
이 문장은 업계 공통 기준치에 자사만의 보정값을 반영해서 실제 상품에 쓸 위험률을 만들었다는 뜻입니다.
주의할 점
참조위험률은 업계 평균치이므로 특정 회사의 실제 위험 특성과 다를 수 있어 그대로 사용하기보다 자사 경험통계로 지속적으로 검증하는 과정이 필요하다.