안전할증 (Safety Loading)
한 줄 정의: 손해의 불확실성에 대비해 기대손해액(순보험료)에 추가로 더하는 위험 여유분입니다.
쉽게 풀면
보험료를 딱 평균 손해만큼 받으면, 운이 나쁜 해에는 보험사가 손해를 볼 확률이 높습니다. 그래서 평균보다 조금 더 받아 변동에 대비하는데, 이 추가분이 안전할증입니다. 손해가 크게 흔들리는 위험일수록 할증도 커집니다.
왜 중요한가
안전할증이 없으면 보험사는 결국 파산할 확률이 매우 높아진다는 것이 위험이론의 기본 결과입니다. 보험료산출원리마다 할증을 정하는 방식이 달라 요율과 재보험 가격에 직접 영향을 줍니다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
"분산 원리를 적용하여 기대손해액에 손해 분산의 0.02배를 안전할증으로 더해 보험료를 산출하였다."
특정 보험료산출원리로 할증을 정한 문장입니다.
조금 더 깊게 보면
기대값 원리는 P = (1+θ)E[X]로, θ를 상대 안전할증률이라 합니다. 분산 원리는 E[X]+αVar(X), 표준편차 원리는 E[X]+βSD(X)로 할증을 정합니다. 지수 원리처럼 효용 이론에서 나온 방식도 있습니다. 크라메르-룬드베리 모형에서 파산확률이 1보다 작으려면 양의 안전할증이 필요하며, 할증이 클수록 조정계수가 커져 파산확률 상한이 작아집니다.
주의할 점
사업비 부가나 부가보험료는 사업비 충당 목적이고, 안전할증은 손해 변동성에 대비한 위험 여유분입니다. 공학의 안전율 설계와는 이름이 비슷할 뿐 관련이 없습니다.