퀀트트레이딩 (Quantitative Trading)
한 줄 정의: 방대한 시장 데이터를 통계적, 수학적 모형으로 분석하여 가격 이례현상이나 패턴을 찾아내고, 이를 근거로 체계적인 매매 신호를 생성하여 실행하는 데이터 중심의 투자 전략 방식이다.
쉽게 풀면
감이나 직관이 아니라 숫자와 통계 모델로 시장을 분석해서, 어떤 패턴이 발견되면 그에 따라 기계적으로 사고파는 전략을 만드는 방식이다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
Khandani, A. E., & Lo, A. W. (2007). What Happened to the Quants in August 2007? Journal of Investment Management.
칸다니와 로는 2007년 8월 여러 퀀트 헤지펀드가 동시에 큰 손실을 본 사건을 분석하여, 유사한 통계적 차익거래 모형을 사용하는 펀드들이 밀집되어 있을 때 한 펀드의 강제청산이 연쇄적으로 다른 펀드에도 손실을 전이시키는 구조적 위험을 규명했다.
주의할 점
알고리즘트레이딩과 밀접하게 연관되지만, 퀀트트레이딩은 통계적 모형에 기반한 전략 개발 자체를 지칭하는 반면 알고리즘트레이딩은 그 전략을 자동으로 실행하는 기술적 방식을 지칭한다는 점에서 강조점이 다르다.