스트레스테스트 (Stress Testing)
한 줄 정의: 역사적 위기상황이나 가상의 극단적 시나리오를 가정하여 금융기관이나 포트폴리오가 입을 수 있는 손실 규모를 평가하는 위험관리 기법이다.
쉽게 풀면
2008년 금융위기 같은 극단적인 상황이 다시 벌어진다면 얼마나 손실을 볼지 미리 가정해서 계산해보는 방법이다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
2008년 금융위기 이후 미국 연준의 SCAP(2009)와 이후의 CCAR 프로그램은 대형은행들의 자본적정성을 가상의 심각한 경기침체 시나리오 하에서 평가하는 정기적 규제 스트레스테스트를 제도화했다.
이 프로그램들은 은행의 대차대조표에 실업률 급증, 자산가격 폭락과 같은 거시경제 충격 시나리오를 적용하여 자본비율이 최저 규제기준을 유지할 수 있는지를 평가했다.
주의할 점
스트레스테스트의 결과는 설정된 시나리오의 가정에 크게 의존하므로, 과거에 발생하지 않은 새로운 유형의 위기는 시나리오에서 누락될 위험(모형위험)이 있다.