다중탈퇴모형 (Multiple Decrement Model)
한 줄 정의: 사망 이외에도 해지, 장해, 은퇴 등 여러 가지 원인으로 집단에서 이탈(탈퇴)하는 상황을 함께 모형화하는 이론입니다.
쉽게 풀면
보험 가입자나 연금 가입자가 집단에서 빠져나가는 이유는 사망뿐만이 아닙니다. 중도에 계약을 해지하거나, 장해를 입어 급부를 받으며 이탈하거나, 정년이 되어 은퇴하는 등 여러 원인이 동시에 존재할 수 있습니다. 다중탈퇴모형은 이렇게 여러 갈래의 탈퇴 원인을 한꺼번에 고려해서, 각 원인별로 얼마나 많은 사람이 언제 빠져나가는지를 계산하는 틀입니다. 여러 개의 출구가 있는 건물에서 사람들이 각기 다른 문으로 빠져나가는 상황을 상상하면 이해하기 쉽습니다.
왜 중요한가
연금이나 단체보험, 종신보험처럼 해지, 장해, 은퇴 등 다양한 사유로 계약이 종료될 수 있는 상품의 준비금과 보험료를 정확히 산정하려면 사망 외의 탈퇴 원인도 함께 고려해야 하므로, 다중탈퇴모형은 보험계리 실무에서 폭넓게 활용됩니다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
"본 연구에서는 사망, 해지, 장해의 세 가지 탈퇴 원인을 포함한 다중탈퇴모형을 이용하여 단체보험의 준비금을 산출하였다."
여러 탈퇴 원인을 함께 반영한 준비금 산출 사례를 보여주는 예문입니다.
"다중탈퇴모형에서 각 탈퇴 원인의 종속탈퇴율은 절대탈퇴율로부터 유도되는 관계를 갖는다."
다중탈퇴모형 내 탈퇴율 개념들 사이의 이론적 관계를 언급한 예문입니다.
조금 더 깊게 보면
다중탈퇴모형에서는 각 탈퇴 원인에 대한 절대탈퇴율(다른 원인이 없다고 가정했을 때의 탈퇴율)을 먼저 설정하고, 이를 결합하여 실제 관측되는 종속탈퇴율을 산출하는 이중탈퇴표 혹은 다중탈퇴표를 구성합니다. 이 과정에서 탈퇴력(force of decrement) 개념이 사망력과 유사한 방식으로 각 원인별 순간 탈퇴 강도를 나타내는 데 사용됩니다.
주의할 점
탈퇴 원인들이 서로 독립적이라는 가정 하에 계산이 이루어지는 경우가 많은데, 실제로는 원인들 사이에 상호작용이 존재할 수 있어 해석에 주의가 필요합니다.