대형손해 캡핑 (Loss Capping)

한 줄 정의: 요율 산정 시 개별 손해액을 일정 상한에서 잘라 쓰고, 초과분은 별도 부하로 전체에 나누어 반영하는 절차입니다.

쉽게 풀면

자동차보험 요율을 정할 때 드물게 수억 원짜리 사고가 한 건 끼면 그 지역이나 등급의 요율이 갑자기 크게 흔들립니다. 이런 우연한 흔들림을 막기 위해 한 건의 손해를 일정 금액까지만 계산에 넣습니다. 잘린 초과분은 모든 계약에 고르게 나누어 붙입니다.

왜 중요한가

요율을 안정시키고 신뢰도가 낮은 작은 집단이 우연한 대형 사고로 과도한 요율을 받지 않게 합니다. 경험요율과 요율 상대도 분석에서 표준적으로 쓰이는 전처리입니다.

논문에서는 이렇게 쓰입니다

"개별 손해액은 1억 원에서 캡핑하였으며, 초과 손해는 최근 10년 평균 비율로 산출한 대형손해 부하로 전체 요율에 반영하였다."

상한 금액과 초과분 처리 방식을 함께 밝힌 문장입니다.

조금 더 깊게 보면

상한은 흔히 손해 분포의 특정 백분위수나 초과손해 재보험 한도 등을 참고해 정합니다. 초과분 부하는 대형손해가 잦지 않으므로 더 긴 기간 자료로 평균을 내 안정성을 높입니다. 상한을 너무 낮추면 요율 차이가 실제 위험을 덜 반영하고, 너무 높이면 안정화 효과가 줄어듭니다. 손해액이 인플레이션으로 커지므로 상한도 기간별로 조정해야 합니다.

주의할 점

대형손해 진전은 대형사고 손해가 시간이 지나며 어떻게 커지는지를 보는 것이고, 이 항목은 요율 산정에서 손해 크기를 자르는 절차입니다. 캡핑한 손해로 만든 요율에 대형손해 부하를 다시 더하지 않으면 전체 요율이 과소해집니다.