대형손해진전 (Large Loss Development)
쉽게 풀면
사고가 처음 접수될 때 회사가 예상하는 손해액과, 실제로 다 처리되고 나서 확정되는 최종 손해액은 다를 수 있습니다. 특히 중상해나 소송이 얽힌 대형사고는 시간이 지날수록 추정치가 크게 늘어나는 경향이 있는데, 이를 대형손해진전이라 부릅니다. 마치 처음엔 가벼운 사고처럼 보였던 것이 시간이 지나며 후유증과 소송이 겹쳐 배상금이 눈덩이처럼 불어나는 상황을 떠올리면 이해하기 쉽습니다. 소액 사고보다 진전 패턴의 변동성이 훨씬 큽니다.
왜 중요한가
대형손해는 건수는 적어도 전체 손해액에서 차지하는 비중이 커서, 이를 정확히 반영하지 못하면 준비금과 요율 산정이 크게 왜곡될 수 있습니다. 보험계리학 연구에서는 대형손해와 일반손해를 분리해 진전 패턴을 별도로 모형화하는 접근이 자주 다루어집니다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
대형손해를 별도로 분리해 진전 패턴을 추정한 접근을 설명한 예문입니다.
대형손해진전이 준비금 불확실성에 미치는 영향을 언급한 예문입니다.
조금 더 깊게 보면
대형손해진전을 분석할 때는 일정 금액 이상의 사고를 별도로 분리한 뒤, 각각 다른 손해진전계수(loss development factor)를 적용하는 방법이 흔히 쓰입니다. 극단적으로 큰 사고는 별도로 개별 사정하거나 초과손해액 재보험(excess-of-loss reinsurance) 관점에서 다루기도 합니다. 대형손해는 소액손해와 발전 속도 및 패턴이 크게 다르고 소수의 사례가 전체 발전계수를 왜곡할 위험이 있어, 일정 금액을 기준으로 대형손해를 별도로 분리한 뒤 소액손해와 각각 다른 발전계수를 적용하는 방식이 흔히 사용됩니다. 대형손해 부분은 개별 손해별 심층 검토를 병행해 통계적 추정치를 보완하기도 합니다. 대형손해 진전 분석은 손해액 규모별로 별도의 진전계수를 산출해, 소액사고와 섞여 있을 때 왜곡될 수 있는 진전 패턴을 분리함으로써 궁극손해액 추정의 안정성을 높이는 기법입니다.
주의할 점
대형손해는 표본 수가 적어 통계적 추정의 불확실성이 크므로, 소수 사고에 지나치게 의존한 결론은 주의해야 합니다.
대형손해와 소액손해를 나누는 기준금액을 물가상승률에 맞춰 주기적으로 조정하지 않으면, 시간이 지날수록 분류 기준 자체가 왜곡될 수 있습니다. 또한 대형손해로 분류된 청구는 개별 사안의 소송 진행 상황에 따라 발전 패턴이 크게 달라, 통계적 평균만으로 예측하기 어려운 경우가 많습니다.